A vantagem da volatilidade na negociação de opções por jeff augen pdf

Volatility Edge na negociação de opções, o: novas estratégias técnicas para investir em mercados instáveis.
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Seu preço: $ 39,99 Preço de tabela: $ 49,99 Inclui EPUB, MOBI e PDF Sobre os formatos de e-book.
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EPUB O formato aberto do setor conhecido por seu conteúdo e usabilidade atualizáveis ​​em dispositivos móveis suportados.
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PDF O padrão popular, usado com mais freqüência com o Adobe & # 174; Leitor & # 174; Programas.
Este eBook não requer senhas ou ativação para ler. Nós personalizamos o seu eBook discretamente com marca d'água com o seu nome, tornando-o exclusivamente seu.
Pela primeira vez, aprenda a aproveitar ao máximo a volatilidade e o lucro do mercado, enquanto outros estão concorrendo.
Aprenda uma estratégia inovadora para lucrar com opções de negociação em mercados voláteis. Inclui orientação prática e detalhada sobre ferramentas que você pode usar para determinar quando comprar e quando vender. Informações disponíveis em nenhum outro lugar: com base em mais de uma década de pesquisa avançada por um dos traders de opções privadas de maior sucesso.
Descrição.
Copyright 2008 Dimensões: 6x9 Páginas: 304 Edição: 1º Livro ISBN-10: 0-13-235469-1 ISBN-13: 978-0-13-235469-1.
“A análise de Jeff é única, pelo menos entre os livros acadêmicos de derivativos. Eu definitivamente usaria este material na minha classe de derivados, pois acredito que os estudantes se beneficiariam da análise das muitas dimensões das estratégias de negociação de Jeff. Eu encontrei especialmente o material sobre a negociação do ciclo de ganhos e a discussão de como se proteger contra os saltos de preço em eventos conhecidos que valem muito a pena.
& mdash; D R. R OBERT J ENNINGS, professor de finanças da Indiana University Kelley School of Business.
& ldquo; Este não é apenas mais um livro sobre negociação de opções. O autor compartilha uma infinidade de conhecimento com base em 20 anos de experiência comercial e estudo dos mercados financeiros. Jeff explica a miríade de complexidades sobre as opções de uma maneira perspicaz e fácil de entender. Dado o crescimento nos mercados de opções e derivativos nos últimos cinco anos, este livro é leitura obrigatória para qualquer investidor sério ou para qualquer pessoa nas indústrias de serviços financeiros.
"Aqueles que conhecem sabem que este livro é um excelente guia prático e de recursos, com novos e interessantes insights sobre investimento e proteção com opções."
& mdash; J IM M EYER, Diretor Administrativo da Sasqua Field Capital Partners LLC.
& ldquo; Jeff concentrou tudo o que eu sabia sobre preços de opções e muito mais através de uma lente hiper-perspicaz! Este livro oferece uma perspectiva única e prática sobre negociação de opções que deve ser necessária para investidores profissionais e individuais.
& mdash; UM RTHUR T ISI, Fundador e CEO, EXA Infosystems; investidor privado e operador de opções.
Em The Volatility Edge, na Trading de Opções, o principal trader de opções, Jeff Augen, introduz estratégias inovadoras para identificar distorções sutis de preços que surgem de mudanças na volatilidade do mercado. Com base em mais de uma década de pesquisas nunca antes publicadas, o Augen fornece novas técnicas analíticas que todo operador experiente de opções pode usar para estudar mudanças históricas de preço, mitigar riscos, limitar a exposição ao mercado e estruturar posições de opções de alto retorno. Augen preenche a lacuna entre a matemática da teoria de preços e as realidades do mercado, cobrindo tópicos abordados em nenhuma outra lista de negociação de opções. Ele introduz novas maneiras de explorar a crescente volatilidade que precede as liberações de lucros; negociar o ciclo de vencimento de opções mensais; alavancagem put: interrupções de paridade de preço de chamada; compreender os efeitos dos finais de semana e de fim de mês nos spreads bid-ask; e usar opções no CBOE Volatility Index (VIX) como um hedge de carteira. Ao contrário dos guias convencionais, o The Volatility Edge no Trading de Opções não se baseia em análises posicionais super simplificadas: ele reflete completamente as mudanças contínuas nos preços dos títulos subjacentes, volatilidade do mercado e decaimento do tempo. Além do mais, Augen mostra como construir seu próprio conjunto de ferramentas analíticas personalizadas usando software de desktop e fontes de dados de baixo custo: ferramentas que podem transformar suas estratégias de ponta em orientações práticas de compra / venda.
Uma estratégia de investimento de opções que reflete os mercados & rsquo; propriedades matemáticas fundamentais.
Apresenta estratégias para alcançar retornos superiores em condições de mercado amplamente diversas.
Negociação adaptativa: como gerenciar dinamicamente as posições das opções e por que você deve.
Inclui métricas e regras precisas e comprovadas para ajustar posições complexas.
Negociação eficaz dos ganhos e ciclos de vencimento.
Alavancar distorções de preço relacionadas a ganhos e expirações de opções iminentes.
Construindo uma infra-estrutura analítica de última geração.
Use software de desktop padrão e fontes de dados para criar ferramentas de tomada de decisão de classe mundial.

O limite de volatilidade na negociação de opções.
Novas Estratégias Técnicas para Investir em Mercados Instáveis, o.
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Sobre o autor.
JEFF AUGEN, atualmente um investidor privado e escritor, passou mais de uma década construindo um portfólio único de propriedade intelectual de algoritmos e software para análise técnica de preços de derivativos. Seu trabalho inclui mais de um milhão de linhas de código de computador refletindo novas e poderosas estratégias para negociar opções de ações, índices e futuros. Como executivo co-fundador do negócio de Life Sciences Computing da IBM, Augen definiu uma estratégia de crescimento que resultou em US $ 1,2 bilhão de novas receitas e gerenciou uma grande carteira de investimentos de capital de risco. De 2002 a 2005, ele foi presidente e CEO da TurboWorx, Inc., uma empresa de software de computação técnica fundada pelo presidente do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Yale. Ele é autor de Bioinformática na Era Pós-Genômica: Genoma, Transcriptoma, Proteoma e Medicina Baseada na Informação (Addison-Wesley, 2004).
A análise de Jeff é única, pelo menos entre os livros acadêmicos de derivativos. Eu definitivamente usaria esse material na minha classe de derivados, pois acredito que os alunos se beneficiariam da análise das muitas dimensões das estratégias de negociação de Jeff. Eu encontrei especialmente o material sobre a negociação do ciclo de ganhos e a discussão de como se proteger contra os saltos de preço em eventos conhecidos que valem muito a pena.
• D R. R OBERT J ENNINGS, professor de finanças da Indiana University Kelley School of Business.
Este não é apenas mais um livro sobre negociação de opções. O autor compartilha uma infinidade de conhecimento com base em 20 anos de experiência comercial e estudo dos mercados financeiros. Jeff explica a miríade de complexidades sobre as opções de uma maneira perspicaz e fácil de entender. Dado o crescimento nos mercados de opções e derivativos nos últimos cinco anos, este livro é leitura obrigatória para qualquer investidor sério ou para qualquer pessoa nas indústrias de serviços financeiros.
• ICHAEL P. O HÁ, chefe de fusões e aquisições da Oppenheimer & Co. Inc.
Aqueles que sabem vão encontrar este livro para ser um excelente recurso e guia prático com novos insights interessantes sobre investimento e cobertura com opções.
J IM M EYER, Diretor Administrativo da Sasqua Field Capital Partners LLC.
Jeff concentrou tudo o que eu sabia sobre preços de opções e muito mais através de uma lente hiper-perspicaz! Este livro fornece uma perspectiva única e prática sobre negociação de opções que deve ser leitura obrigatória para investidores profissionais e individuais.
- RTHUR T ISI, fundador e CEO da EXA Infosystems; investidor privado e operador de opções.
Em The Volatility Edge, na Trading de Opções, o principal trader de opções, Jeff Augen, introduz estratégias inovadoras para identificar distorções sutis de preços que surgem de mudanças na volatilidade do mercado. Com base em mais de uma década de pesquisas nunca antes publicadas, o Augen fornece novas técnicas analíticas que todo operador experiente de opções pode usar para estudar mudanças históricas de preço, mitigar riscos, limitar a exposição ao mercado e estruturar posições de opções de alto retorno. Augen preenche a lacuna entre a matemática da teoria de preços e as realidades do mercado, cobrindo tópicos abordados em nenhuma outra lista de negociação de opções. Ele introduz novas maneiras de explorar a crescente volatilidade que precede as liberações de lucros; negociar o ciclo de vencimento de opções mensais; alavancagem put: interrupções de paridade de preço de chamada; compreender os efeitos dos finais de semana e de fim de mês nos spreads bid-ask; e usar opções no CBOE Volatility Index (VIX) como um hedge de carteira. Ao contrário dos guias convencionais, o The Volatility Edge no Trading de Opções não se baseia em análises posicionais super simplificadas: ele reflete completamente as mudanças contínuas nos preços dos títulos subjacentes, volatilidade do mercado e decaimento do tempo. Além do mais, Augen mostra como construir seu próprio conjunto de ferramentas analíticas personalizadas usando software de desktop de baixo custo e fontes de dados: ferramentas que podem transformar suas estratégias de ponta em orientações práticas de compra / venda.
Uma estratégia de investimento de opções que reflete as propriedades matemáticas fundamentais do mercado.
Apresenta estratégias para alcançar retornos superiores em condições de mercado amplamente diversas.
Negociação adaptativa: como gerenciar dinamicamente as posições das opções e por que você deve.
Inclui métricas e regras precisas e comprovadas para ajustar posições complexas.
Negociação eficaz dos ganhos e ciclos de vencimento.
Alavancar distorções de preço relacionadas a ganhos e expirações de opções iminentes.
Construindo uma infra-estrutura analítica de última geração.
Use software de desktop padrão e fontes de dados para criar ferramentas de tomada de decisão de classe mundial.
300 páginas; ISBN 9780132703680.
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A margem de volatilidade na negociação de opções por jeff augen pdf
Um livro completo sobre Volatilidade !! O que. Sim, essa foi a reação que tive em mente quando recebi uma oferta do Financial Times Press para revisar o manuscrito de um livro que está para ser lançado - Volatility Edge in Options Trading & # 8221; por Jeff Augen, instrutor do Instituto de Finanças de Nova York. Como tenho um desejo insaciável de aprender, aceitei o manuscrito e decidi ler, mas isso coincidiu com minhas férias de um mês e, portanto, não consegui escrever uma sinopse a tempo para o livro. Bem, o livro agora é publicado e você pode comprar uma cópia da Amazon.
Deixe-me começar minha perspectiva de que valeu a pena o meu tempo. Isso agregou valor ao meu conhecimento existente sobre IVs e reforçou especialmente meus pensamentos sobre ações de fixação de ações. Não é um livro fácil e, portanto, requer atenção total. Eu não conseguia ler e compreender durante a minha viagem a lugares (meu estilo usual de leitura de livros), então decidi ler durante o horário comercial, em vez de olhar monitores, ler o livro e fazer simulações e testes também.
O livro é bem categorizado e cada capítulo tem uma página de resumo. Não pule direto para o resumo, pois eu recomendaria seguir o processo de pensamento dos autores para chegar aos pontos.
O livro aborda aspectos fundamentais sobre o Preço de Opções e elabora muito sobre a volatilidade (Capítulo 2 e 3), que pode ser uma boa atualização, mas se você souber e “estiver lá, fazer isso”, talvez queira ignorá-los e ir direto para Capítulo 5, que está gerenciando as posições básicas das opções. Uma coisa que eu quero destacar é que você precisa ter um entendimento sobre as opções, deve conhecer os gregos e ter os fundamentos em prática antes de aproveitar ao máximo os conceitos. Pls caixa de ferramentas OP para encontrar várias ferramentas que podem ajudar você a começar. O mesmo capítulo, explica puts, calls, straddles e strangles, calls cobertos e puts, sintéticos.
Sugiro pausar depois de ler o capítulo 5. Dê a si mesmo uma pausa por um dia ou dois e tente simular as ideias que o autor descreveu no capítulo 5. Brinque com as mudanças de preço, os IVs e, se a plataforma do seu corretor permitir, faça um teste nos exemplos dados no livro.
Eu gostei do capítulo 6, 7 e 8. Eu rapidamente olhei através do capítulo 9.
O Capítulo 6 fala sobre a gestão de posições complexas e abrange 5 áreas interessantes 1) Spreads diagonais e de calendário, 2) Índices, 3) Índices que cobrem múltiplas datas de vencimento, 4) Operações multipartes complexas e 5) Cobertura com o VIX. Há muitos exemplos e, portanto, você precisa ter seu computador com você ou uma caneta de papel para seguir o comércio completamente. Você não encontrará muita discussão sobre como converter o calendário em XYZ ou diagonal no calendário, etc., mas dá uma boa ideia de como reproduzi-los. Eu gostei de "fazer hedge com VIX", mas gostaria que houvesse alguns exemplos a mais, mesmo se o autor tivesse dado uma carteira e mostrar como proteger isso com VIX em diferentes condições. No entanto, ele forneceu boa base para entender o VIX, que pode ser complementado com recursos gratuitos no CBOE ou no OPToolbox.
Os ciclos de ganho são discutidos no Capítulo 7. Jeff desdobrou os movimentos de preços antes e depois do anúncio e compartilhou exemplos de estratégias que podem ser implementadas para se beneficiar deste evento uma vez a cada três meses. Isso pode ser importante para a experiência dos comerciantes, já que o ciclo de ganhos está prestes a começar (no momento em que escrevo). Isto é ainda mais interessante para algumas ações como GOOG, AAPL, BIDU, FSLR, SPWR, que podem oferecer grandes oportunidades unicamente em torno de ganhos.
A fixação de estoque por meio do ciclo de expiração é discutida no Capítulo 8. Eu gostei. Jeff explicou muito bem, em termos simples, quais são os fatores que podem impulsionar a “ineficiência” e a volatilidade neste dia. Eu tenho experimentado com o Google por muito tempo e tem dois ganhos bem sucedidos. Verifique o primeiro aqui e o segundo aqui. Especificamente ele fala sobre:
Rapidamente acelerando o decaimento do tempo Grandes oscilações do IV diariamente IV colapso no último dia Fixação de estoque causada pelo desenrolar de posições complexas e sebes.
Este é um capítulo bastante interessante que tem potencial para fornecer bons resultados desde que os leitores tenham uma boa compreensão dos conceitos e tenham experiência prática antes de mergulhar com dinheiro real. Isso é uma vez a cada mês oportunidade e retorna (e assim a perda) é significativa. Eu sugeriria ler no último (acho que há uma razão pela qual Jeff manteve por último).
É um livro interessante que eu gostaria de acrescentar à minha lista de leitura e recomendo àqueles que têm algum conhecimento sobre os gregos e que entendem os fundamentos da negociação de opções. Como um gesto gentil, me ofereceram 5 cópias do livro que estou distribuindo para 5 membros do OPN que frequentemente contribuem para o aprendizado de outras pessoas também.

Volatility Edge na negociação de opções, o: novas estratégias técnicas para investir em mercados instáveis.
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Seu preço: $ 39,99 Preço de tabela: $ 49,99 Inclui EPUB, MOBI e PDF Sobre os formatos de e-book.
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EPUB O formato aberto do setor conhecido por seu conteúdo e usabilidade atualizáveis ​​em dispositivos móveis suportados.
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Descrição.
Copyright 2008 Dimensões: 6x9 Páginas: 304 Edição: 1º Livro ISBN-10: 0-13-235469-1 ISBN-13: 978-0-13-235469-1.
“A análise de Jeff é única, pelo menos entre os livros acadêmicos de derivativos. Eu definitivamente usaria este material na minha classe de derivados, pois acredito que os estudantes se beneficiariam da análise das muitas dimensões das estratégias de negociação de Jeff. Eu encontrei especialmente o material sobre a negociação do ciclo de ganhos e a discussão de como se proteger contra os saltos de preço em eventos conhecidos que valem muito a pena.
& mdash; D R. R OBERT J ENNINGS, professor de finanças da Indiana University Kelley School of Business.
& ldquo; Este não é apenas mais um livro sobre negociação de opções. O autor compartilha uma infinidade de conhecimento com base em 20 anos de experiência comercial e estudo dos mercados financeiros. Jeff explica a miríade de complexidades sobre as opções de uma maneira perspicaz e fácil de entender. Dado o crescimento nos mercados de opções e derivativos nos últimos cinco anos, este livro é leitura obrigatória para qualquer investidor sério ou para qualquer pessoa nas indústrias de serviços financeiros.
"Aqueles que conhecem sabem que este livro é um excelente recurso e um guia prático com novos insights interessantes sobre investimento e proteção com opções."
& mdash; J IM M EYER, Diretor Administrativo da Sasqua Field Capital Partners LLC.
& ldquo; Jeff concentrou tudo o que eu sabia sobre preços de opções e muito mais através de uma lente hiper-perspicaz! Este livro oferece uma perspectiva única e prática sobre negociação de opções que deve ser necessária para investidores profissionais e individuais.
& mdash; UM RTHUR T ISI, Fundador e CEO, EXA Infosystems; investidor privado e operador de opções.
Em The Volatility Edge, na Trading de Opções, o principal trader de opções, Jeff Augen, introduz estratégias inovadoras para identificar distorções sutis de preços que surgem de mudanças na volatilidade do mercado. Com base em mais de uma década de pesquisas nunca antes publicadas, o Augen fornece novas técnicas analíticas que todo operador experiente de opções pode usar para estudar mudanças históricas de preço, mitigar riscos, limitar a exposição ao mercado e estruturar posições de opções de alto retorno. Augen preenche a lacuna entre a matemática da teoria de preços e as realidades do mercado, cobrindo tópicos abordados em nenhuma outra lista de negociação de opções. Ele introduz novas maneiras de explorar a crescente volatilidade que precede as liberações de lucros; negociar o ciclo de vencimento de opções mensais; alavancagem put: interrupções de paridade de preço de chamada; compreender os efeitos dos finais de semana e de fim de mês nos spreads bid-ask; e usar opções no CBOE Volatility Index (VIX) como um hedge de carteira. Ao contrário dos guias convencionais, o The Volatility Edge no Trading de Opções não se baseia em análises posicionais super simplificadas: ele reflete completamente as mudanças contínuas nos preços dos títulos subjacentes, volatilidade do mercado e decaimento do tempo. Além do mais, Augen mostra como construir seu próprio conjunto de ferramentas analíticas personalizadas usando software de desktop e fontes de dados de baixo custo: ferramentas que podem transformar suas estratégias de ponta em orientações práticas de compra / venda.
Uma estratégia de investimento de opções que reflete os mercados & rsquo; propriedades matemáticas fundamentais.
Apresenta estratégias para alcançar retornos superiores em condições de mercado amplamente diversas.
Negociação adaptativa: como gerenciar dinamicamente as posições das opções e por que você deve.
Inclui métricas e regras precisas e comprovadas para ajustar posições complexas.
Negociação eficaz dos ganhos e ciclos de vencimento.
Alavancar distorções de preço relacionadas a ganhos e expirações de opções iminentes.
Construindo uma infra-estrutura analítica de última geração.
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O limite de volatilidade na negociação de opções.
Novas Estratégias Técnicas para Investir em Mercados Instáveis, o.
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Este ebook está disponível para os seguintes dispositivos:
iPhone iPad Android Kindle Fogo Windows Mac Leitor Sony Cool-er Leitor Nook Kobo Reader iRiver História.
Sobre o autor.
JEFF AUGEN, atualmente um investidor privado e escritor, passou mais de uma década construindo um portfólio único de propriedade intelectual de algoritmos e software para análise técnica de preços de derivativos. Seu trabalho inclui mais de um milhão de linhas de código de computador refletindo novas e poderosas estratégias para negociar opções de ações, índices e futuros. Como executivo co-fundador do negócio de Life Sciences Computing da IBM, Augen definiu uma estratégia de crescimento que resultou em US $ 1,2 bilhão de novas receitas e gerenciou uma grande carteira de investimentos de capital de risco. De 2002 a 2005, ele foi presidente e CEO da TurboWorx, Inc., uma empresa de software de computação técnica fundada pelo presidente do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Yale. Ele é autor de Bioinformática na Era Pós-Genômica: Genoma, Transcriptoma, Proteoma e Medicina Baseada na Informação (Addison-Wesley, 2004).
A análise de Jeff é única, pelo menos entre os livros acadêmicos de derivativos. Eu definitivamente usaria esse material na minha classe de derivados, pois acredito que os alunos se beneficiariam da análise das muitas dimensões das estratégias de negociação de Jeff. Eu encontrei especialmente o material sobre a negociação do ciclo de ganhos e a discussão de como se proteger contra os saltos de preço em eventos conhecidos que valem muito a pena.
• D R. R OBERT J ENNINGS, professor de finanças da Indiana University Kelley School of Business.
Este não é apenas mais um livro sobre negociação de opções. O autor compartilha uma infinidade de conhecimento com base em 20 anos de experiência comercial e estudo dos mercados financeiros. Jeff explica a miríade de complexidades sobre as opções de uma maneira perspicaz e fácil de entender. Dado o crescimento nos mercados de opções e derivativos nos últimos cinco anos, este livro é leitura obrigatória para qualquer investidor sério ou para qualquer pessoa nas indústrias de serviços financeiros.
• ICHAEL P. O HÁ, chefe de fusões e aquisições da Oppenheimer & Co. Inc.
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- RTHUR T ISI, fundador e CEO da EXA Infosystems; investidor privado e operador de opções.
Em The Volatility Edge, na Trading de Opções, o principal trader de opções, Jeff Augen, introduz estratégias inovadoras para identificar distorções sutis de preços que surgem de mudanças na volatilidade do mercado. Com base em mais de uma década de pesquisas nunca antes publicadas, o Augen fornece novas técnicas analíticas que todo operador experiente de opções pode usar para estudar mudanças históricas de preço, mitigar riscos, limitar a exposição ao mercado e estruturar posições de opções de alto retorno. Augen preenche a lacuna entre a matemática da teoria de preços e as realidades do mercado, cobrindo tópicos abordados em nenhuma outra lista de negociação de opções. Ele introduz novas maneiras de explorar a crescente volatilidade que precede as liberações de lucros; negociar o ciclo de vencimento de opções mensais; alavancagem put: interrupções de paridade de preço de chamada; compreender os efeitos dos finais de semana e de fim de mês nos spreads bid-ask; e usar opções no CBOE Volatility Index (VIX) como um hedge de carteira. Ao contrário dos guias convencionais, o The Volatility Edge no Trading de Opções não se baseia em análises posicionais super simplificadas: ele reflete completamente as mudanças contínuas nos preços dos títulos subjacentes, volatilidade do mercado e decaimento do tempo. Além do mais, Augen mostra como construir seu próprio conjunto de ferramentas analíticas personalizadas usando software de desktop de baixo custo e fontes de dados: ferramentas que podem transformar suas estratégias de ponta em orientações práticas de compra / venda.
Uma estratégia de investimento de opções que reflete as propriedades matemáticas fundamentais do mercado.
Apresenta estratégias para alcançar retornos superiores em condições de mercado amplamente diversas.
Negociação adaptativa: como gerenciar dinamicamente as posições das opções e por que você deve.
Inclui métricas e regras precisas e comprovadas para ajustar posições complexas.
Negociação eficaz dos ganhos e ciclos de vencimento.
Alavancar distorções de preço relacionadas a ganhos e expirações de opções iminentes.
Construindo uma infra-estrutura analítica de última geração.
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