Estratégias de negociação em futuros e opções

Top 4 estratégias de opções para iniciantes.
As opções são excelentes ferramentas para negociação de posição e gerenciamento de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas em seu benefício. Os iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como elas funcionam.
Escolher a estratégia de opções adequada para usar depende da sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo.
Em uma call coberta (também chamada de buy-write), você mantém uma posição comprada em um ativo subjacente e vende uma chamada contra aquele ativo subjacente. Sua opinião de mercado seria neutra a alta sobre o ativo subjacente. Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, ela tem um efeito negativo e, se diminuir, tem um efeito positivo.

25 estratégias comprovadas.
Encontre 25 estratégias comprovadas para usar em opções de negociação de futuros. Exemplos incluem borboletas, straddles, back spreads e conversões. Cada estratégia inclui uma ilustração do efeito do decaimento do tempo no prêmio total da opção.
As opções de futuros estão entre as nossas ferramentas de gestão de risco mais versáteis e as oferecemos na maioria dos nossos produtos. Quer negocie opções para fins de cobertura ou especulação, pode limitar o seu risco à quantia que pagou antecipadamente pela opção, ao mesmo tempo que mantém a sua exposição a movimentos de preços benéficos.
Informações em destaque.
Sobre o CME Group.
Como o principal e mais diversificado mercado de derivativos do mundo, o CME Group é onde o mundo vem para gerenciar riscos. Composta por quatro bolsas - CME, CBOT, NYMEX e COMEX -, oferecemos a mais ampla gama de produtos benchmark globais em todas as principais classes de ativos, ajudando as empresas em todos os lugares a mitigar os inúmeros riscos que enfrentam na atual economia global incerta.

Estratégias de Negociação.
Expansão de Fibonacci: uma maneira melhor de atingir as metas de preço.
De Toni Hansen | 1 de fevereiro de 2014.
Aqui mostramos como usar os níveis de expansão de Fibonacci para estabelecer níveis-alvo de alta probabilidade e gerenciar posições abertas à medida que elas se desdobram.
Análise do sistema de negociação: Então e agora.
A tecnologia do sistema de negociação avançou rapidamente no final dos anos 80 e início dos anos 90, estabelecendo paradigmas que persistem até hoje. Aqui está uma olhada para onde estamos e para onde podemos ir.
Construção avançada de modelos para negociação do S & P 500.
As máquinas de vetores de suporte são uma fronteira da tecnologia de ponta da tecnologia de negociação. Aqui, usamos essas ferramentas para criar um modelo semanal para futuros sobre índices de ações.
Desbloquear o mistério da construção de estratégias de negociação.
Desenvolver seus próprios indicadores é útil, mas colocar essas ferramentas para funcionar é o verdadeiro desafio.
Criando indicadores personalizados.
Saber como criar seus próprios indicadores é fundamental para o profissional técnico atual. Aqui, detalhamos o processo desde a conceituação até a codificação.
Evitando paralisia de negociação por análise.
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Reconhecer se o mercado está se movendo para cima, para baixo ou para os lados é a chave para o sucesso. Médias móveis podem ajudar.
Como definir metas de lucro e controlar perdas.
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Fanning lucros com W. D. Gann.
Por Kent Kofoed | 27 de novembro de 2012.
Discutimos a aplicação adequada do ventilador Gann para entender como e por que ele é formado.

Estratégias de negociação em futuros e opções
Em um bate-papo on-line com os leitores da Get Ahead em 9 de outubro, Nithin Kamath, CEO, Zerodha respondeu às perguntas dos leitores sobre como negociar futuros e opções.
Aqui está a transcrição do bate-papo não editada.
kaushal: Quais são as condições impostas pelo SEBI para que as corretoras comecem a oferecer serviços de F & O?
Nithin Kamath: O SEBI faz uma verificação rigorosa dos antecedentes dos promotores, do requisito de networth, do conhecimento de mercado dos sistemas de gerenciamento, tecnologia e gerenciamento de risco antes de permitir que uma corretora ofereça f & amp ;, juntamente com auditorias contínuas realizadas pelas bolsas para garantir que tudo está no lugar.
ulfat: Quem idealmente deveria negociar em futuros & amp; segmento de opções?
Nithin Kamath: Futuros e opções requerem algum comprometimento em termos de tempo para aprender a negociar e, em seguida, rastrear seus negócios uma vez que você os tenha tomado. Se você é um operador posicional, então eu acho que uma pessoa que pode cometer pelo menos um par de horas todos os dias. Além disso, o negócio envolve alavancagem e pode ser uma montanha russa emocional, então uma pessoa que pode lidar com essa volatilidade.
alex: Quais livros você leu para se tornar um especialista? Qual o papel que a experiência desempenha para se tornar um grande comerciante de F & O?
Nithin Kamath: Os melhores livros para começar são aqueles que falam sobre os bons hábitos dos corretores lucrativos como mencionado abaixo. Mas quando você termina com isso, é uma autodescoberta ler e pesquisar qual a estratégia mais adequada a você.
Sim, a experiência é a chave, o importante é aprender com a sua experiência e não cometer o mesmo erro duas vezes.
Jeswal: Como posso me tornar um especialista em negócios de F & O ?.
Nithin Kamath: f & amp; o trading ou trading em geral requer muito esforço e dedicação de tempo. A única maneira de aprender a negociar é colocando o seu dinheiro, só então o que você lê faz sentido. Mas também é importante que o dinheiro que você coloca é algo que você pode perder. Como eu disse anteriormente, tente ler sobre o que os traders mais lucrativos do mundo fizeram no livro Market Wizards.
kapadia: prêmio para o qual os preços de exercício têm alta volatilidade implícita? O que isso implica e como ganhar dinheiro usando essa alta volatilidade implícita?
Nithin Kamath: Normalmente, as opções de dinheiro têm um IV maior, o comércio normalmente poderia ser se estiver muito acima da média IV, poderia ser um bom momento para vendê-las e muito abaixo do tempo médio de compra.
Tharun: Se eu vender uma chamada no início do mês ex.18 rs / -, quando chegar a zero no vencimento, eu obtenho lucro de 18 rs? Como posso calcular a margem necessária para escrever uma opção?
Nithin Kamath: Nós fornecemos uma ferramenta chamada calculadora SPAN, zerodha / z-conectar / blog / view / span-calculadora isso permite calcular. Em breve, forneceremos uma ferramenta semelhante em nosso site, que pode ser usada por todos.
vinod gatta: qual é a faixa média de oscilação do IV na opção nifty? Como podemos usá-lo analisando?
Nithin Kamath: Não tem os números exatos, mas o intervalo é entre 10 a 40, na extremidade inferior é melhor comprar opções e, na extremidade superior, escrevê-las na esperança de que elas voltem à média.
sudaram: O que é volatilidade histórica ou estatística? Como isso afeta os preços de futuros e opções?
Nithin Kamath: A volatilidade histórica é simplesmente a volatilidade histórica do preço do subjacente. A volatilidade afeta mais as opções do que os futuros, a maior volatilidade normalmente significaria que a opção teria um preço mais alto.
John: Os F & amp; O são indianos suficientemente profundos? não há escrita de calll e escrita para o próximo mês ou F & amp;
Nithin Kamath: Sim, a liquidez é muito ruim se você optar por algo diferente do mês atual. Também a atividade em stock options é realmente baixa.
jitesh: Como alguém deve negociar os pesos pesados ​​F & amp; O de índice no dia da expiração?
Nithin Kamath: Não há uma estratégia predefinida para negociar no dia da expiração, tudo o que você precisa ser cuidadoso é não deixar suas opções de dinheiro expirarem (você prefere vendê-las na bolsa ao invés de mantê-las até o fechamento da negociação no vencimento). O motivo para isso é porque o STT em opções expiradas que estão no dinheiro aumenta significativamente.
omi: Como um escritor de chamadas e um escritor de apostas ganham dinheiro?
Nithin Kamath: o escritor de chamadas ganha dinheiro quando os mercados não sobem acima de um certo ponto e colocam o escritor se o mercado não desce abaixo de um certo ponto.
rajat: plz nos ilumina sobre os 5 itens que você deve fazer e não fazer enquanto negocia em F & amp; O.
Nithin Kamath: A regra mais importante ao negociar f & amp; é ser muito conservador, pois existe o risco de perder dinheiro rapidamente, arriscar apenas o que você pode perder, idealmente não deve exceder mais de 15 a 20% do seu capital investível.
bhanu: o que significa volatilidade implícita? Como posso calcular isso?
Gadgets-Gaming: Diga-me quais são os riscos associados às F & O e riscos com day-trading em ações?
Nithin Kamath: Os riscos associados são os mesmos, uma vez que você está negociando com alavancagem, ou seja, mais dinheiro do que o que você tem em sua conta, o risco de perder dinheiro rapidamente se o seu negócio não estiver certo.
shaishav: É aconselhável comprar chamadas e colocá-las ou vendê-las?
Nithin Kamath: É aconselhável que um trader iniciante comece a comprar opções em vez de escrevê-las / vendê-las. Depois de entender como o negócio funciona, você também pode escrever / vendê-los.
shinde: Como posso obter lucros no dia do resultado? Muitas ações de benchmark estarão anunciando seus resultados a partir de 11 de outubro.
Nithin Kamath: Como mencionado anteriormente na consulta de Anil, a compra de ambos os calls e puts é a melhor aposta quando se espera volatilidade nos mercados.
mustafa: Como está negociando em futuros & amp; opções diferem da negociação em ações? O que faz mais dinheiro?
Nithin Kamath: Negociar em f & amp; O basicamente permite que você supere as limitações básicas de negociar ações. 1. ele pode ser usado para hedge, semelhante à apólice de seguro para seu portfólio 2. Especular, enquanto negocia ações se você sentir que o estoque / mercado está indo para baixo, você pode vender e comprar de volta apenas para intraday, enquanto em f & amp; O você pode execute esta posição até 3 meses.
Além disso, ao negociar ações se você quiser comprar mais do que o dinheiro que você tem, há um interesse para se preocupar, mas não no caso de f & amp; o.
vishal: Qual é o tipo de dinheiro que se pode ganhar em F & amp; O? Quais são os riscos associados?
Nithin Kamath: Desde quando se negocia em f & amp; O, você obtém uma alavancagem, os lucros que você pode ganhar também se multiplicam. Mas a alavancagem é uma faca de dois gumes, então o risco também sobe um pouco.
salim: Eu ouvi sobre straddles e estrangula em F & amp; O. Mas como eles me ajudam a lucrar? Quais são os riscos associados a tais estratégias?
Nithin Kamath: Straddles e estrangulamentos são estratégias de opções que você pode tomar quando, em vez de direção dos mercados, você está apostando na volatilidade. Opções de negociação mais seguras do que nuas, porque o seu risco é coberto.
shirish: Eu quero negociar ações e também F & amp; O. Quais são os melhores livros para ler?
Nithin Kamath: A melhor maneira de começar os mercados é saber o que os traders lucrativos fazem, então nesse contexto, Market Wizards, de Jack Schwager, é uma boa maneira de começar.

Negociação de Opções de Futuros.
A Futures Options Trading 101 está disponível gratuitamente para ajudar os traders experientes e iniciantes no mercado de futuros. Você também pode se registrar gratuitamente para receber nossas informações especiais de negociação de opções avançadas: 'Opções de Futuros'.
Opções Futures Trading First Steps:
100% das opções de futuros perdem todo o seu 'valor temporal'. Quando as Opções Futuras expiram, elas são inúteis. Na maioria das vezes, os mercados futuros não têm tendência.
A Cannon Trading respeita sua privacidade, todas as transações são seguras e seguras com criptografia de alta qualidade (AES-256, chaves de 256 bits). Nós não vendemos suas informações para terceiros.
Estratégias de mercado.
1. Estratégias de mercado otimistas.
2. Estratégias de mercado bearish.
3. Estratégias de Mercado Neutro.
Escrita de opções de futuros.
Alguma vez você já se perguntou quem vende as opções de futuros que a maioria das pessoas compra? Essas pessoas são conhecidas como a opção de escritores / vendedores. Seu único objetivo é cobrar o prêmio pago pelo comprador da opção. A escrita de opções também pode ser usada para fins de cobertura e reduzindo o risco. Um escritor de opções tem o exato oposto de ganhar como o comprador da opção. O escritor tem um risco ilimitado e um potencial de lucro limitado, que é o prêmio da opção menos as comissões. Ao escrever opções de futuros a descoberto, seu risco é ilimitado, sem o uso de paradas. É por isso que recomendamos sair de posições uma vez que o mercado transacione através de uma área que você perceba como forte suporte ou resistência. Então, por que alguém iria querer escrever uma opção? Aqui estão algumas razões: a maioria das opções de futuros expira sem valor e sem dinheiro. Portanto, o redator da opção está coletando o prêmio pago pelo comprador da opção. Existem três maneiras de ganhar como um escritor de opções. Um mercado pode ir na direção que você pensou, pode negociar lateralmente e em um canal, ou pode até ir devagar contra você, mas não através de seu preço de exercício. A vantagem é a queda de tempo. O redator acredita que o contrato futuro não atingirá um determinado preço de exercício até a data de vencimento da opção. Isso é conhecido como venda de opções nuas. Para se proteger contra uma posição de futuros. Por exemplo: alguém que comprou cacau a 850 pode escrever uma opção de compra de preço de exercício de 900 com cerca de um mês de tempo até a expiração da opção. Isso permite que você receba o prêmio da opção de compra se o preço do cacau for inferior a 900, com base na expiração da opção. Ele também permite que você obtenha lucro no contrato de futuros real entre 851 e 900. Essa estratégia também reduz sua margem de lucro e, se o cacau continuar menor para 800, você pelo menos recebe algum prêmio sobre a opção que você escreveu. O risco reside se o cacau continua a diminuir, porque você só recebe uma certa quantia de prêmio e o contrato de futuros tem um risco ilimitado, quanto mais baixo ele for.
Clique em reproduzir para assistir a um vídeo sobre opções de compra em contratos futuros - um guia sobre usos e riscos.
A Cannon Trading Company Inc. acredita na possibilidade de escrever opções sobre futuros, mas desaconselha fazê-lo sem o aconselhamento e a perícia de um corretor ou especialista especializado. Seja rigoroso ao escolher quais opções de futuros escrever e não acredite em escrever opções sobre futuros como sua única estratégia. Usar a mesma estratégia todos os meses em um único mercado é obrigado a queimar um mês, porque você acaba escrevendo opções sobre futuros quando não deveria. Cannon Trading Co. Inc. acredita que você deve tratar a opção de escrever apenas como negociação de futuros. Acreditamos que você deve permanecer com a tendência principal ao escrever opções de futuros, com raras exceções. Use recuos do mercado para apoiar ou resistência como oportunidades para entrar com a tendência, escrevendo opções de futuros que melhor se encaixam em seus objetivos.
A volatilidade é outro fator importante na determinação de quais opções de futuros escrever, geralmente é melhor vender opções sobre futuros sobre valores, sob opções de futuros valorizados. Lembre-se de não ser pego apenas com a volatilidade, porque as opções sobre futuros com alta volatilidade sempre podem subir. A linha inferior é, escolha a direção geral do mercado para se tornar bem sucedida a longo prazo. Também acreditamos no uso de paradas com base em liquidações de futuros, e não com base no valor da opção. Se um mercado se estabelecer acima ou abaixo de uma área que você acredita que não deveria e a tendência parece ter se invertido com base nos gráficos, provavelmente é um bom momento para sair de suas posições. Podemos ajudá-lo a entender os riscos e recompensas envolvidos, bem como a reagir a determinadas situações, ou seja, se / então cenários de negociação. Podemos ajudar na sua opção de estilo de escrita ou recomendar negociações e estratégias que acreditamos serem apropriadas, usando as diretrizes acima.
Opção de Compra e Spreads.
A maioria das opções de futuros expira sem valor e sem dinheiro, portanto a maioria das pessoas perde na hora de comprar opções sobre futuros. A Cannon Trading acredita que ainda há oportunidades de compra, mas você deve ser muito paciente e seletivo. Acreditamos que a compra de opções de futuros apenas porque um mercado é extremamente alto ou baixo, conhecido como "pesca de opções" é um grande erro. Consulte as orientações sobre nossos "Mandamentos de Negociação" antes de comprar quaisquer opções de futuros. A volatilidade histórica, a análise técnica, a tendência e todos os outros fatores significativos devem ser todos analisados ​​para aumentar sua probabilidade de lucro. Todas as contas de serviço completo receberão esses estudos, opiniões e recomendações, mediante solicitação. Os “Mandamentos de Negociação” da Cannon Trading Company podem ser usados ​​como uma diretriz para auxiliá-lo no processo e na tomada de decisão de selecionar as opções certas de mercado e futuros para a compra.
Uma estratégia comum que implementamos envolve a escrita e a compra de opções de futuros ao mesmo tempo, conhecidas como call bull ou bear put spreads. Proporções e spreads de calendário também são usados ​​e são recomendados às vezes. Por favor, não hesite em pedir ajuda com qualquer uma dessas estratégias ou explicações. Aqui estão alguns exemplos que usamos com frequência: Se o café estiver sendo negociado a 84, podemos comprar 1 ligação do café 100 e escrever 2 135 ligações com as mesmas datas de vencimento e 30 dias antes do vencimento. Isso anteciparia a tendência de alta do café, mas não acima de 135 em 30 dias. Nós estaríamos coletando a mesma quantia de prêmio que estamos comprando, então, mesmo que o café continuasse mais baixo, não perderíamos nada. Nosso maior lucro seria atingido aos 135 com base nas opções de vencimento de futuros. Para determinar o risco, faríamos a diferença entre 135 e 100, que é 35 pontos e dividimos por dois, porque vendemos duas chamadas para cada uma comprada. Você adicionaria os 17,5 pontos a 135 e isso lhe daria o ponto de equilíbrio aproximado baseado na expiração da opção. O risco reside se o café subir drasticamente ou ficar acima de 152,50, com base na expiração. Uma estratégia típica de propagação de calendários que costumamos usar seria escrever 1 opção com cerca de 25 dias até a expiração e comprar 1 com 60 dias restantes. Exemplo: Se o café estava sendo negociado em 84 e achamos que os preços poderiam estar subindo lentamente. Podemos escrever 1 130 coffee call com menos tempo e comprar 1 café 130 call com mais tempo na antecipação de que o mercado tenderá a subir, mas não acima da 130 strike antes das primeiras opções de vencimento de futuros. Algum risco adicional aqui reside na diferença entre os dois meses do contrato. O objetivo é que, se o café transacionasse durante o próximo mês, mas não acima do preço de exercício de 130, nós coletaríamos o prêmio da opção que vendíamos deixando-a sem valor. Além disso, a opção que compramos também pode lucrar se o café subir mais, mas pode perder algum valor devido à deterioração do tempo, caso o café não se recupere o suficiente. * Nota: Algumas opções de futuros são negociadas com base em diferentes meses de contratos futuros e devem sempre ser consideradas em sua negociação. Não hesite em pedir ajuda com qualquer uma dessas estratégias ou explicações. Lembre-se, a chave ainda estará escolhendo a direção geral do mercado correta. Portanto, você deve analisar e estudar cada situação de mercado com vários cenários de negociação diferentes e determinar qual deles melhor se adapta aos seus parâmetros de risco.
A arte de negociar essas estratégias é decidir quando, onde, quais mercados futuros e quais faixas usar. Se você é um operador inexperiente de opções, use essas estratégias através do programa de corretor assistido.
Para mais informações, consulte nosso Glossário do Mercado de Futuros de Negociação On-line.
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